デイトレードの手法として、ピボット指数を利用されているかたが多いようです。
 私は、口座ごとに、長期、短期、スキャルピングといった具合に、いくつかの手法で投資しており、最近ピボットも加えようかと思っています。
ピボット(PIVOT)とは、米国のテクニカルアナリストJ・W・ワイルダー氏によって考案されたオシレーター系指標で、回転する軸を意味します。
ピボットの計算式は、
前日高値=H、前日安値=L、前日終値=C とおくと、

ハイブレイク=2P-2L+H
抵抗R2=P+H-L
抵抗R1=2P-L
ピボット=(H+L+C)/3
支持S1=2P-H
支持S2=P-H+L
ローブレイク=2P-2H+L

となります。

[手法1]:

・S1でロングエントリー
・S1を下抜けると損切り、S2で買い戻し
・もしくはS2で買い増し
・ローブレイクで損切り
ショートはその逆。



[手法2]:

・S1でショートエントリー
・S2で利確
・ローブレイクで損切り
ショートはその逆。

一般的には、上記トレード方法ですが、[手法2]のほうが勝率は高そうです。
ここでは(ドル円)について、さらに勝率を上げられるように改良し、私の個人的な見解も加え、検証していきたいと思います。
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2009年08月23日

その36-くりっく365か非くりっく365か-まとめ

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その36

くりっく365か非くりっく365か-まとめ


今まで、延々と、くりっく365がいいか非くりっく365がいいか、というテーマでやってきました。

別にどちらでもいいじゃないかと、言われるかたがおれらるかも知れませんが、選び方で収入が数百万、数千万と変わってくるとなると、ばかにはできません。

今までで分かったことは、

1.負けたままで取引をやめてしまう人が大半であることを考えると、負けている間は、非くりっく365が有利
2.負けていても、2、3年で取り返せる自信があるときはくりっく365が有利
3.勝っていても、少ないpipsを大量にかつ頻繁に取引する場合は、非くりっく365が有利になる場合もある

おおざっぱに言うと、そんな感じです。

ですから、
メインの口座をくりっく365と非くりっく365それぞれ2つずつ、
サブの口座それぞれ2つずつ
情報系がいくつかあったほうがいいでしょう。

私の場合は、加えて、メインをスキャルピング用、デイトレード用、スイング用、スワップ用と持っています。

ただし、口座数は10以上になって煩雑になってくるので、しっかり分かりやすく管理しておく必要があります。

まったく使わなくなった口座は、全額資金を引き上げて、解約しておくといいでしょう。

さらに、万一のことを考えて、家族には、全口座のIDとパスワードを把握しておいてもらうといいのではないでしょうか。



2009年08月02日

その35-くりっく365のほうがいい場合6

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その35

くりっく365のほうがいい場合6


「くりっく365のほうがいい場合」前回の、

4.一律20%の税率と損益通算、3年間の繰越控除

の続きです。

課税所得金額330万円超695万円以下で相対取引の税率30%のとき

・一回平均a pipsの利益
・ロットb
・一日c回取引
・年間d日取引
・相対取引のスプレッドをe
・くりっく365のスプレッド+手数料をf
・くりっく365の税率20%
・相対取引の税率30%

損益分岐点は、先物取引の損失額をy円とおくと、

(a-e)pips×bロット×c回×d日×100円×0.7
=(a-f)pips×bロット×c回×d日×100円×0.8-y円×0.2

y=50(a-8f+7e)bcd
となるときです。

つまり、y円以上の損失額があるときは、くりっく365にしたほうが有利だということです。

ただし、FXの利益を足したら税率が上がるときは、要注意です。

2009年08月01日

その34-くりっく365のほうがいい場合5

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その34

くりっく365のほうがいい場合5


引き続き、「くりっく365のほうがいい場合」です。

4.一律20%の税率と損益通算、3年間の繰越控除

「税率」については、以前お話ししました。

損益通算について、公式ホームページでは、
「他の取引所で行われる日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です。」

また、繰越控除については、
「その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。」となっています。

他の取引所の先物取引というのは、穀物や金などの商品先物取引や、大阪証券取引所の日経225や東京証券取引所のTOPIX、国際証券先物取引、外国国債証券先物取引などを指します。

確かにこれに該当する人はメリットですが、果たしてどれくらいいるのか、ということになります。

「極意 -その29」でくりっく365と非くりっく365の損益分岐点について触れました。

今回、例えば、課税所得金額330万円超695万円以下で相対取引の税率30%のときを考えてみます。


・一回平均a pipsの利益
・ロットb
・一日c回取引
・年間d日取引
・相対取引のスプレッドをe
・くりっく365のスプレッド+手数料をf
・くりっく365の税率20%
・相対取引の税率30%
では、
相対取引の税引前利益は、
(a-e)pips×bロット×c回×d日×100円・・・(1)
くりっく365の税引前利益は、
(a-f)pips×bロット×c回×d日×100円・・・(2)

具体的に、
a=10
b=2
c=2
d=200
e=1
f=4
としてみると、

相対取引は720000円-税金216000円=504000円の利益
くりっく365は555000円-税金111000円=444000円の利益

となり、相対取引のほうが60000円利益が多いのですが、
くりっく365では、先物取引で555000円以上の損失を出していると、
税金111000円は掛からず、555000円の利益で、
逆に相対取引より51000円多くなります。

続きは次回。

2009年07月18日

その33-くりっく365のほうがいい場合4

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その33

くりっく365のほうがいい場合4


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くりっく365のほうがいい場合の続きです。

3.証拠金の分別管理と取扱業者の財務力

ですが、「極意 -その20 」でも言及したように、最近信託保全を導入する業者も増えているものの、絶対安全とは言い切れないところがあります。

信託保全のほかに、業者を見極める物差しとして、自己資本規制比率があります。

これは、金融先物取引法第82条で

「銀行等以外の金融先物取引業者は、資本等の合計額から固定資産等を控除した額の、その行っている金融先物取引等により発生しうる危険に対応する額の合計額に対する比率(自己資本規制比率)を算出し、届け出なければならない。また、金融先物取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならない。」

と定められ、

(固定化されていない自己資本の額)÷(リスク相当額)×100

で算出されます。

つまり、自己資本規制比率が高いほど、自己資本に対するリスクの割合が小さいことになります。

200%前後あれば、まず大丈夫ではないでしょうか。

証券会社は毎年3、6、9、12月末時点の自己資本規制比率を公表することになっているので、定期的にチェックするといいでしょう。

私が左サイドでご案内してる非くりっく系の中では、2009年3月時点で、

外為どっとコム、外為オンライン、フォーランド フォレックス、マネーパートナーズ、サイバーエージェント、MJ、パンタ・レイ証券などが、上位にランクインしています。

それでも、非くりっく系は不安だと思われるかたは、くりっく365で運用されるのが無難でしょう。

ラベル:くりっく365

2009年07月04日

その32-くりっく365のほうがいい場合 3

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その32

くりっく365のほうがいい場合 3


「極意 -その30」でくりっく365は、

2.投資家が支払うスワップポイント = 投資家が受け取るスワップポイント

ということでした。

あまり推奨しませんが、両建てで持ち越してしまう場合、これだとスワップポイントを気にしなくて済みます。

私も別々の口座で、スワップ狙いの長期運用のロングと差益狙いのショートをしてるとき、結果として、両建てになってしまうことがありますが、両方くりっく365の業者だと、一時的なショートのマイナススワップは気にしなくて済みます。

ただし、基本的に両建ては自己満足で、何の意味もありません。

ロングだと思えばロングのみ、ショートだと思えばショートのみに絞るべきです。

あと、スワップ金利を複利運用できるかどうかも業者選びのポイントになってきますが、後日機会があれば掲載します。

最後に、気をつけることは、以前くりっく365でも税制上有利になる場合と不利になる場合があるとお話ししましたが、くりっく365では20万円以下の場合にも税金がかかってくるので、非くりっく365よりも不利になる場合として追加しておきます。

2009年06月27日

その31-くりっく365のほうがいい場合 2

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その31

くりっく365のほうがいい場合 2
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前回の、くりっく365と非くりっく365の価格(スプレッド幅)の透明性についての続きです。

ある非くりっく系の業者を利用したとき感じたのですが、成り行きでエントリーする際、顧客に不利な場合はそのまま不利な値段で約定、顧客に有利な場合は約定しないか、微妙にタイミングがずれて不利な値段で約定するということがあります。

例えば、提示しているAskレートが100円ちょうどで、ロングエントリーする場合、100.01にすべって約定することがあります。

しかし、100円ちょうどで押した瞬間、実勢レートが99.99であっても100円で約定するということです。

つまり、実勢レートと、注文用の提示レートが微妙にずれることがあって、常に不利な方向に約定する傾向にあるということです。

スリッページをゼロにしてみるとよく分かります。

その場合は提示レートが100円ちょうどのときクリックしても、実勢レートが99.99なら、「約定せず」になります。実勢レートが100.01ならそのまま100.01で約定します。

業者は絶対に損をしない細工を施しています。

それでも、くりっく365のほうがいいと言えるかどうか。

スプレッドが狭い分、文句を言えないのがつらいところです。

月曜日に、ギャップアップやギャップダウンがあった場合も、不利な方向に約定する業者がいくつかあるようです。

そういう意味もあって、金曜日には手仕舞いするか、週をまたぐ場合は、くりっく365のほうが無難かも知れません。

2009年06月21日

その30-くりっく365のほうがいい場合 1

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その30

くりっく365のほうがいい場合 1


前回、毎日頻繁にかつ大量に取引する場合、くりっく365と非くりっく365の損益分岐点を計算しました。

くりっく365の公式ホームページをみると、
1.価格(スプレッド幅)の透明性
2.投資家が支払うスワップポイント = 投資家が受け取るスワップポイント
3.証拠金の分別管理と取扱業者の財務力
4.一律20%の税率と損益通算、3年間の繰越控除
以上をメリットとして挙げています。

今回は、
1.価格(スプレッド幅)の透明性について考えてみます。

以前、あるブログで、FX業者が自己売買で顧客のストップを付けにいくことがある、という記事を読んだことがあります。

具体的にいうと、テクニカル的な抵抗線あたりで、ショートのストップが大量にあることが分かっていた場合、売買が薄いときを見計らってそれを買いに行くことでストップをつけ、目先で売れば、容易に利益を得ることができるということでしょうか。

実際のところ真偽は定かではありません。まあ、商業的なモラルに反するかもしれませんが、法律に触れるわけではなく(もしかするとぎりぎり違法かどうか?)、あってもおかしくはない話だと思いました。

くりっく365の1分足チャートに比ベ、非くりっく365のチャートがピュッとひげを作っているときはつい勘ぐってしまいます。

AskレートとBidレートの変換ができるチャートの場合、上ひげはAskレート、下ひげはBidレートでみると違いがよく分かります。

突然株の話になりますが、ある証券会社で担当する企業がMSCB(下方修正条項付き転換社債)を発行することを知りながら、顧客には買いを勧めていたという話を聞いたことがあります。

特にMSCBを連発している株はほとんど下がっています。

それが分かっているので顧客に買い支えしてもらう必要があるのかも知れませんね。

業者は、利益のためなら、平気で顧客を裏切ることがあります。

以上、噂話でした。

続きは次回。

2009年06月20日

その29-非くりっく365のほうがいい場合2

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その29

非くりっく365のほうがいい場合2


前回の続き、くりっく365と比べて、非くりっく365(相対取引)のほうがいい場合ですが、
トレードスタイルの違いが挙げられます。

例えば、毎日頻繁にかつ大量に取引するスキャルピングや短期取引の場合を考えてみます。

スプレッドや手数料を考えず、
・一回平均5pipsの利益
・ドル円でロット100
・一日10回取引
・年間200日取引
で計算してみると、
5pips×100ロット×10回×200日×100円=1億円になります。

ここで、相対取引のスプレッドを1pipsとすると、

(5-1)pips×100ロット×10回×200日×100円=8000万円
簡単のため、このまま最高税率50%で計算すると、4000万円の収入になります。

一方、くりっく365ではどうでしょうか。
最近は、スプレッドや手数料が下がってきているのですが、
少なめに見て、pips換算で、
スプレッドと手数料合計3pipsとします。

(5-3)pips×100ロット×10回×200日×100円=4000万円

税率20%で計算すると、3200万円の収入になります。

つまり、最高税率でも相対取引のほうが、800万円多くなります。

ここで、
・一回平均a pipsの利益
・ロットb
・一日c回取引
・年間d日取引
・相対取引のスプレッドをe
・くりっく365のスプレッド+手数料をf
・くりっく365の税率20%
・相対取引の税率g%
とおくと、
損益分岐点は
(a-e)pips×bロット×c回×d日×100円×(1-g/100)
=(a-f)pips×bロット×c回×d日×100円×0.8

(a-e)×(1-g/100)=(a-f)×0.8
という簡単な式を利用して計算できます。

例えば、課税所得金額1800万円超で相対取引の税率50%のとき
(a-e)×0.5=(a-f)×0.8
上記の例のようなe=1、f=3の場合、
a=6.3・・・
つまり、一回平均pipsの損益分岐点は6.3 pipsになります。
また、一回平均5pipsの利益の場合、
e=1なら、f=2.5
つまり、くりっく365のスプレッド+手数料の損益分岐点は2.5pipsになります。

2009年06月14日

その28-非くりっく365のほうがいい場合1

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その28

非くりっく365のほうがいい場合1


為替取引するとき、くりっく365と比べて、非くりっく365(相対取引)のほうがいい場合としては、まず、所得が少ない場合が挙げられます。

ご存知のように、相対取引は総合課税で、くりっく365は、申告分離課税です。

前回、相対取引で年間20万円以上の利益で申告しなければならないと書きましたが、これは給与所得者(税込み年収2千万円以下)の話で、専業主婦や扶養家族の場合はFXを含めた雑所得の合計から経費(領収書が必要)を除いて年間38万円以下なら、申告しなくて済みます。

申告しなくていい場合でも、あとで言われてもいいように通信費や、パソコン・周辺機器購入代金、消耗品費、FX関連の書籍購入費、情報商材購入費など、領収書は、急に慌てなくてもいいよう普段からきっちり整理して残しておきましょう。

ただし、これは所得税で、38万円以下でも35万円以上なら住民税の申告が必要です。

35万円以下でも”基本的”に申告が必要なのですが、詳しくは各市町村税務課にお問合せください。

税率(所得税+地方税)は、課税所得金額195万円以下なら、くりっく365は20%、相対取引は15%、195万円超330万円以下なら、両方20%になります。

つまり、スプレッドや手数料を考えると、課税所得金額330万円以下なら、あくまでも税金面では相対取引のほうが有利と言えます。

続きは次回。

2009年06月13日

その27-くりっく365か非くりっく365か

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その27

くりっく365か非くりっく365か


一応初心者のかた向けにお話しますが、通常我々がFX(外国為替証拠金取引)といっているのは、もともと店頭取引と呼ばれており、FX業者と我々顧客間で1対1の売買を成立させる相対取引(OTC取引)です。

くりっく365ができてからは、非くりっく365とも呼ばれます。
(もともとあったほうが、”非”とはひどい名付け方ですね。非店頭取引とか非相対取引と呼ばれるべきですよね。)

くりっく365とは、東京金融先物取引所開設した外国為替証拠金取引の市場のことです。

くりっく365か非くりっく365か、究極の選択のようですが、それぞれにメリット・デメリットがあり、それは次回にお話しします。

まあ、簡単にお答えしておくと、儲けがでたら、あるいは、年間を通して儲ける自信が出てきたら、くりっく365で取引する、それまでは非くりっく365で練習する、初心者のかたは基本的にそう思っていただいていいのではないでしょうか。

ここで言う儲けとは、年間20万円です。

ただし、儲かっていても非くりっく365のほうがいい場合や、儲かっていなくてもくりっく365のほうがいい場合もあるので、それも次回以降でお話しします。

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