デイトレードの手法として、ピボット指数を利用されているかたが多いようです。
 私は、口座ごとに、長期、短期、スキャルピングといった具合に、いくつかの手法で投資しており、最近ピボットも加えようかと思っています。
ピボット(PIVOT)とは、米国のテクニカルアナリストJ・W・ワイルダー氏によって考案されたオシレーター系指標で、回転する軸を意味します。
ピボットの計算式は、
前日高値=H、前日安値=L、前日終値=C とおくと、

ハイブレイク=2P-2L+H
抵抗R2=P+H-L
抵抗R1=2P-L
ピボット=(H+L+C)/3
支持S1=2P-H
支持S2=P-H+L
ローブレイク=2P-2H+L

となります。

[手法1]:

・S1でロングエントリー
・S1を下抜けると損切り、S2で買い戻し
・もしくはS2で買い増し
・ローブレイクで損切り
ショートはその逆。



[手法2]:

・S1でショートエントリー
・S2で利確
・ローブレイクで損切り
ショートはその逆。

一般的には、上記トレード方法ですが、[手法2]のほうが勝率は高そうです。
ここでは(ドル円)について、さらに勝率を上げられるように改良し、私の個人的な見解も加え、検証していきたいと思います。
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2009年05月24日

その26-システムトレードか裁量トレードか

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その26

システムトレードか裁量トレードか

初心者のかたでもシステムトレードという言葉を聞かれたことがあると思いますが、ある一定の売買ルールに従って売買を行う方法を指します。

一方、ルールに縛られず自分の判断でエントリーからエグジットまで行うのを裁量トレードと言います。広義の意味では、テクニカルだけでなく、ファンダメンタルでも一定のルールがあればシステムトレードに含まれます。

「Akasakaの手法」の中でも書いたのですが、ニューヨーク証券取引所では、システム売買の比率は、出来高の3割前後を占めていると言われています。

ただ、これは株式なので、為替はどうでしょうか。

為替取引では、保険会社のような機関投資家や貿易関連の企業などが行う実需取引よりも、ヘッジファンドや個人投資家などが行う投機のほうが、圧倒的に多いらしいので、株式よりもシステム売買の比率が高いかも知れません。

ですから、上がりだしたら上がり続ける、下がりだしたら下がり続けるというように、トレンドが発生しやすいのではないでしょうか。

あくまでも推察ですが・・・

そう考えると、株式よりも為替のほうがシステム売買が有効になってきます。

ただし、システムだけで勝ち続けられるというのは聞いたことがありません。
(もしご存知でしたら教えてくださいね)

商材でも、年間を通してプラスであるというのは良く聞きますが、月単位では、マイナスかほとんど利益がないときもあるというのが一般的ではないでしょうか。

私個人的には、エントリーはシステムで、利確はそのときの雰囲気で裁量も取り入れて行うほうがうまくいくようです。


2009年05月23日

その25-FXの口座数は?

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その25

FXの口座数は?

先日「たくさん口座があると鬱陶しいので、あまり増やしたくない」というかたがおられました。

皆さんは、いくつ口座を開設されてますか。

私は、妻の口座もあわせて、少なくとも10以上あり、口座ごとに、短期、長期、スキャル、スワップと違う投資法を使って、リスクヘッジしています。

スワップ投資はロングだが、短期投資はショートエントリーなんて、頻繁に起こります。

同じ口座だと紛らわしくて仕方ありません。

また、口座は、複数あると煩雑になりますが、業者によって情報やツール、サービスが違うのでたくさんあって困ることはありません。

例えば、同じテクニカルツールでも業者によって設定が違います。

くりっく365系でも、為替ライフは毎日独自のストラテジーを発表したり、豊商事は、動画情報サービス、Yutaka Market TV を発信したりと、サービスが色々異なります。

あと、極意16でも、

「以前何度か、決済したいのに画面が固まって、困ったことがあります。業者が悪いのか、プロバイダーが悪いのか、はたまたパソコンが悪いのか定かではありません。(雇用統計発表後に乱高下した際は、業者サイドのサーバーが原因ではないかと推察されます)」
と書きましたが、そんなときは、他の業者で反対売買しておくのも手です。

それも駄目なら、プロバイダーかパソコンが悪いということになり、次はモバイルサイトを試してみたらいいでしょう。

さすがに20を超えてくると、管理が大変なので、しばらく使って利用価値が全くないと思ったものは、業者のかたには申し訳ありませんが、口座から資金を引き上げ、お気に入りから削除することもあります。

その24-両建て

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その24

両建て

前回に引き続き、株の話になってしまいますが、仕手株などでは、両建ては、時々使う手法のひとつでした。

まず、出来高を伴って上昇し、空売りが増えて売り禁になりそうな仕手株に注目します。

仕手筋は、現引きをするので、貸株残が融資残を超過し、逆日歩がつきます。その時、空売りと現物で両建てを入れておきます。

踏み上げの買いが入り、急上昇、さらに株不足が生じ、売り禁になります。

その後しばらく上がる場合もありますが、勢いが止まると、一相場が終わりです。現物を売り、下がってきたところを見計らって、少しずつ売り返済して、利益を確定します。

(以上は、非常に危険な手法ですし、逆日歩もかかってきます。過去には、10倍以上に株価が跳ね上がってなかなか戻ってこなかった仕手株もあります。安易にまねをしないでくださいね)

為替で使う手法は、それほどリスクはありません。

例えば、ポジションはロングを長期で保持、テクニカル的に均衡状態でこれからどちらに動くか分からないときは、皆さんならどうしますか。

本来はロングをはずし、ブレイクしたほうにポジションを持つのが正解でしょうが、心理的にポジションをはずしたくない場合は、ポジションの範囲内でショートを入れます。両建て禁止の業者もあるし、紛らわしいので、できれば別口座のほうがいいですね。

その後はお分かりですね。上にブレイクしたらショートは解消し、下にプレイクしたらロングを解消するといった按配です。

それならポジポジ病のかたも納得いくのではないでしょうか。

今回は両建ての一例をお話ししました。

2009年05月17日

その23-騙し上げ

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その23

騙し上げ

以前、株をやっていたときは、ときどき「騙し上げ」というものを目の当たりにしました。

株は、板が見えるので、すぐに分かります。

朝、寄り前に大量の買い注文が入っていると、それを見た個人投資家たちが、何かニュースが入ったのだろうと、成り行きまたは指値で買いを入れます。私もそのうちの一人です。すると、立会い寸前に、その買い注文が消えているのです。私はすぐに気づいて何とか難を逃れましたが、逃げ遅れた人は後の祭り。結局その日は、始め値を超えることはありませんでした。

もっとすごかったのは、仕手株で有名な東都水産という銘柄でした。ザラ場中に、指値で大量の売りが見えていたので、今日は上がりそうにないなと思っていたら、しばらくして一瞬にして食われてしまいました。自己売買は禁止されているので、「空売りの仕手と買いの仕手が結託しているな」と直感が働き、成り行きで買いを入れました。

案の定、翌日、売り長となり逆日歩がつき、踏み上げの買いが入りました。その後、売り禁となり、そうなると大抵一相場を終えます。そのとき、仕手は騙しあいのこわい世界だなーと実感したものです。

為替の世界は、どうでしょうか。手の内の一部はニュースで入ってきますが、我々個人投資家にはザラ場が見えないので、チャートを見て想像するしか手がありません。

先日も騙し買いがありましたよね。というか、しょっちゅうありますよね。上昇トレンドのワンサイクルを終えて、下降トレンド入りすると思いきや、一瞬ドンと吹き上げて、そこから下降しはじめるという、あれです。

これさえなければ、だれでも連戦連勝でしょうが、そうは問屋が卸しません。

騙しかどうか見破る手段? それがわかれば苦労しません。仕掛けている本人にしか分からないのではないでしょうか。

ただ、大量にロングを持っている本人の立場に立ってみると、そのまま売っていくよりも、いったん上がると見せかけてちょうちんとストップをつけてからドテンショートの戦略をとるほうが、より儲かると考えるのではないでしょうか。

あらかじめ、そう考えてトレードに臨むと、いざ騙しにあっても、少しは心の余裕をもって対処できるような気がします。

2009年05月16日

その22-スワップ投資法

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その22

スワップ投資法

FXをされている方の理由として、スワップ金利を挙げられるかたが多いと思います。

特に日本人は貯蓄が好きなので、初心者が陥りやすい投資法と言えます。

最近の急激な円高で、かなりのかたがひどい目に遭っておられるのではないでしょうか。

驚いたことに、あるFX業者のサイトにも、スワップ金利狙いの投資法が書かれていたのを見たことがあります。しかも、ドル円が120円のときでした。その時、それを見てその通りにされているかたは、今どうされているのだろうと想像すると、背筋がぞっとします。

例えば120円で10ロット購入し、90円になったとすると、300万円の損失です。今は金利が下がってきておりますが、簡単のため、平均30円のスワップだとしたら、300万円を取り返すのに1万日かかります。ざっと27年です。実際は、相場はサイクルで動いているので、いずれ近いうちに120円に戻るのでしょうが、保証はどこにもありません。

もっと過酷なのが、精神的苦痛です。多大な含み損を抱えていても、どんと構えていられる人はいいでしょうが、私のように精神的にナイーブな者は、おそらく1ヶ月ももたずに損切りしてしまうでしょう。

私は、複数の業者に口座を開設しており、口座によって違う投資法をして、リスクヘッジをしております。たとえ一つの投資法が失敗しても、他でカバーできると言う意味です。

実は私も、そのうちの一つとして、スワップ金利狙いの投資法もすることもありますが、それは最近のような円高のときに限ります。

さらに、気になるのが業者間の金利の違いです。業者によっては、2倍以上違ってくることもあります。

スワップ狙いの場合は、中長期投資になるので、スプレッドはあまり関係がありません。

因みに、通貨は、豪ドルとNZドルを入れています。

この投資法は、エントリーする時期と、業者選び、通貨選びの3つが重要ですね。
ラベル:スワップ投資

その21-プロスペクト理論

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その21

プロスペクト理論

株やFXなど、投資関連の書籍を読まれたかたは、「プロスペクト理論」という言葉をご存知のかたも多いかも知れません。

時々ブログで見かけるときもあります。

ウィキペディアによると、「プロスペクト理論は、たとえばファイナンスにおける意思決定など、人々がリスクを伴う選択肢の間でどのように意思決定をするかを記述する。個人が損失と利得をどのように評価するのかを、経験的事実から出発して記述する理論である。なお、最初の定式化において"prospect"(期待、予想、見通し)という語は宝くじから来ている。・・・人間は目の前に利益があると、利益が手に入らないというリスクの回避を優先し、損失を目の前にすると、損失そのものを回避しようとする傾向があるということである。」となっています。

これをFXに当てはめると、
「投資家が、ポジョションを持って、10pips利益が出ると、すぐに利確したくなる。」
逆に、
「投資家が、ポジョションを持って、10pips損失が出ると、負けを認めたくないので、プラスになるまで我慢する。さらに、ナンピンしたくなる。」
ということになるでしょうか。

パチンコでもそうですよね。「2、3万円勝ったら換金したくなるが、2、3万円負けたらもっとつぎ込みたくなる。」という感じです。パチンコ店の近くに消費者金融があるのは商売として的を射ているかもしれません。

前回の極意で、「高レバレッジが危険か」というお話をしましたが、高レバレッジにすると、さらにこの投資行動が加速するものと思われます。

プロスペクト理論に気をつければ、高レバレッジそのものは、同じ投資額なら、かえって安全である。
さらに、プロスペクト理論に気をつければ、負ける確率も勝つ確率も同等である。
つまり、大負けすることはありえない。手数料分だけが損失になるということが言えます。

2009年05月10日

その20-レバレッジは危険?

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その20

レバレッジは危険?

FX関連の書籍やブログを読んでいると、「高レバレッジをきかせるのは危険」と書いている方が多いようです。

果たして、そうでしょうか。

例えば、資金が1000万円以上ある場合、USD/JPN 100円とすると、レバレッジ1で、10ロット買えます。

FX業者1箇所にすべて預けるのは、本当に安全かということです。

クリック365はまず大丈夫でしょうが、非クリック365系の場合、万一破綻したときのことを考えてしまいます。

2005年7月に自社の資産と顧客資産を分けて管理するように金融先物法が改正され、分別管理が義務付けられましたが、顧客資産保護の観点からは、十分とは言えません。

最近は、さらに安全な信託保全を導入する業者も増えてきました。

それでも、破綻した場合は、すぐに引き出すことは困難でしょう。

今のところ信託保全導入しているFX業者の破綻例はないのですが、商品先物取扱い業者では過去に数件あったようです。

その時は全額が返済されたようです。でも、返済されるまでそれなりに時間がかかったそうです。

一般のかたは、全額が返ってくるだけでもありがたく思われるかも知れませんが、専業トレーダーにとっては致命傷です。漁師が漁船を取り上げられるようなものです。

また、業者の破綻回避の理由とは別に、サーバーがダウンしてしまうことも考えられます。別の業者に口座を作っておけば、決済したいときは、その業者で反対売買しておけば済みます。

以上の理由から、高レバレッジをきかせるのは、資産管理の面では、かえって安全と言えます。レバレッジ100倍なら、10万円で10ロット運用できます。残りの990万円は銀行に預けておけばいいのです。たとえ業者が破綻しても、蚊に刺された程度の被害で済みます。

ところが、高レバレッジが危険というのは、また別のところにあるようです。それは後日改めてお話いたします。
ラベル:レバレッジ

2009年05月09日

その19-分割は△

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その19

分割は△

前回の内容は、ナンピンは×、買い増しは○ということでした。

今回、分割は△です。

どう違うのかって?

それは単にイメージの違いです。

私が昔、図書館で借りて読んだ株の本で、やたらと分割の必要性を力説している人がいました。理由やエピソードを交えて、確か内容の3分の1以上をさいていたと思います。読み終わったあとも結局分割のことしか頭に残っていませんでした。


分割とは、例えば、いつもは20ロットで取引していたところ、5ロットずつなど、分けて買うことで、結果的には、ナンピンや買い増しと同じです。

今まで一度にたくさん買っていたのをやめ、相場の様子を窺いながら少しずつ買い足し、売るときも、少しずつ利確するという方法で、スキャルピングでは難しいですが、中・長期投資では、それもありではないかということです。

ただし、私は短期取引ですし、エントリーの段階では利用しないので、△です。エントリー後は、相場の変化にだけ意識を集中させ、思惑とは反対に動いたときは、10から20pipsで、こまめに損切りをしていきます。

順調に上昇してくれ、勢いが止まったとき、決済で利用します。

「今後のFX予想&私のポジション 」の中で、よく「半分利確」という言葉がでてくると思います。

その心は、「せっかく利益が出ているのに、また下がり始めてもとに戻ってしまったら馬鹿らしい。かといって、利確したとたん一層上がり始めたら癪に障る」といった感じです。

ですから、私にとって、「半分利確」は、上がっても下がっても精神的に余裕をもたらしてくれるトレード方法と言えます。

その18-買い増しは○

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その18

買い増しは○

極意 -その17で「ナンピン」のお話をしましたが、本日は「買い増し」についてです。

「ナンピン」と「買い増し」は、どう違うのか?

私の勝手な定義ですが、ロングの場合、「ナンピン」は買い下がり、「買い増し」は買い上がりです。

例えば、USD/JPN 10ロットなら、100円から100pips上がると10万円の利益。

100.50で10ロット買い増すと買い平均100.25で、101円になると15万円の利益。

当然、上昇トレンドに沿っての買い増しになります。

この場合は、比較的リスクは少なくなります。

ただし、積極的にはお勧めいたしません。

ポジションを増やしたい人は、ナンピンより買い増しのほうがましということであって、私個人的には、100で買って100.50で半分利確するような、慎重な投資スタンスのほうを支持いたします。

その17-ナンピンは×

FX専業トレーダーになる為の100の極意 -その17

ナンピンは×

ナンピンとは、皆さんご存知だと思いますが、難平と書いて、買いの場合、価格が下落した時、買い増しして買い値の平均を下げることですよね。

株式相場の格言で「下手なナンピン、スカンピン」と言われます。

察するに、負けている人の原因はこれが結構多いのではないでしょうか。

理由は2つ考えられます。

確かに、買い平均を下げるというと聞こえがいいのですが、買い増せば買い増すほど、持ち玉が増えるのでリスクも2倍3倍となります。

例えば、USD/JPN 10ロットなら、100円から100pips下がっても10万円の損失で済むのに、平均買値99.5円の100ロットに買い増ししてしまうと、100pips下がれば50万円の損失になってしまいます。

当たり前のことです。

でも、下がりだすと、頭が真っ白になって、とっさに買い増してしまうのです。気持ちは良くわかります。

2つ目は、上がりだしたら上がり続ける、下がりだしたら下がり続けるという相場の性質にあります。

つまり、ナンピンするということは、下がりだしたからなので、さらに下がり続ける可能性が高いと言えるのです。

あとは、証拠金がなくなってドボンです。

以上の理由から、基本的には、ナンピンはお勧めいたしません。
ラベル:ナンピン

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